📖 量化科普 | 回测中的未来函数陷阱 过拟合是回测第一大坑，那第二大是什么？未来函数（Lookahead Bias）。 未来函数就是在回测中不经意用到了"未来才知道"的数据，让策略在历史K线上表现完美，实盘却一塌糊涂。 典型例子：用收盘价计算指标信号后，又以当日最高最低价做进出场判断——但在实盘里，收盘时你根本不知道日内最高最低在哪。K线没走完，价格就是未知数。 更隐蔽的几种： • 数据漂移：用事后调整的数据标记历史K线 • 信号重算：收盘后用当日全部数据重新算信号 • 持仓回溯：用平仓后的实际走势反推"应该何时止损" 怎么避坑？ ✅ 回测代码只允许用信号生成时刻之前的数据 ✅ walk-forward 分析替代单次回测，分段验证 ✅ 实盘前至少跑1-2个月模拟盘 在棱镜，每套策略过完回测之后，必须上模拟盘跑够一个月。数据不会骗人，但人写的回测会。 #量化交易 #EA策略 #交易知识 #回测