【量化回测】日内追涨杀跌是否稳妥？

#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'

from datetime import date

from tqsdk import TqApi, TqBacktest,TargetPosTask,TqSim


api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=True,backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020, 4, 1), end_dt=date(2020, 4, 10)))
# 设定连续多少根阳线/阴线
length = 3
# 获得 bu2006 10秒K线的引用, 长度为 length+1
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 10, data_length=length + 1)
# 创建 bu2006 的目标持仓 task，该 task 负责调整 bu2006 的仓位到指定的目标仓位, offset_priority的用法详见文档
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006", offset_priority="今昨开")

while True:
    api.wait_update()
    # 只有在新创建出K线时才判断开平仓条件
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        # 跳过最后一根刚生成的K线
        df = klines.iloc[:-1]
        # 比较收盘价和开盘价，判断是阳线还是阴线
        # df.close 为收盘价序列, df.open 为开盘价序列, ">"(pandas.Series.gt) 返回收盘价是否大于开盘价的一个新序列
        up = df.close > df.open
        down = df.close < df.open
        if all(up):
            print("连续阳线: 目标持仓 多头10手")
            # 设置目标持仓为正数表示多头，负数表示空头，0表示空仓
            target_pos.set_target_volume(10)
        elif all(down):
            print("连续阴线: 目标持仓 空头10手")
            target_pos.set_target_volume(-10)
        else:
            print("目标持仓: 空仓")
            target_pos.set_target_volume(0)