小亨小知识：真实波幅指标简介

今天小亨达给大家分享的知识点是真实波幅指标简介，平均真实波幅(ATR)起初应用于股票市场分析，是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标，由威尔德在1978年提出。真实波幅（True range）主要应用于了解价格的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下价格的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，价格波幅往往会加剧。另外，在价格横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（True range）正是基于这种原理而设计的指标。

一、计算公式

TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值=max(max(∣H-L∣,∣H-PC∣),∣PC-L∣)

2.平均真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均

3.参数N设置为14日 

二、应用法则

1.常态时，波幅围绕均线上下波动。

2.极端行情时，波幅上下幅度剧烈加大。

3.波幅TR过高，并且价格上涨过快时，则卖出。  

平均真实波幅(ATR)是一个优秀的判断价格波动率的指标，旨在测量价格的波动性，因此，该指标不提供价格的方向，只是告诉我们价格变动的程度，使用也非常直接。

首先，当ATR 在极端水平时(过高或过低)，可以表示行情面临突破或新走势的开始。当价格达到一个极限位，价格变动率会从高减到一个比较低的状态，而这个缩小的波动很有可能导致一个价格的反转。

其次，当价格处于一个趋势之中，表示波动率很有可能会维持在一个稳定状态中，同时，波动率的突然放大有可能预示价格的上涨。

威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部，并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时，则往往发生在市场顶部；由于惊恐抛售所驱使的价格的剧烈下跌，这一指标在市场底部通常可以达到一个较高的值。