相关性，你在构建交易策略时别忘了它！

金融市场千变万化，没有一种策略是适用于所有市场和所有行情。

然而，你知道有一个因素很重要，这是一个词汇，名字叫“相关性”（Correlation）。

我们都知道，鸡蛋是不可以放在一个篮子里的——如果相关性太高、多个自动化交易程序都在相同的点位进出场的话，就失去投资组合的意义了，大起大落一定不是任何一个交易者想看到的。

比如说，我们现在有2个策略，一号策略、二号策略，我们把它们写成了自动化交易程序。

这两个策略长期都会赚钱，一个是短线刷单策略，一个是中长线趋势策略。

因此，这2个策略的相关性是负的，这就非常棒。

也就是当一号策略在赚钱时、二号策略在亏损；反之，当一号策略在亏损时、二号策略在赚钱。

因此当这2个策略（或者自动化交易程序）叠加组合在一起，负相关性的优势就显示出来了，你的账户会赢率，小概率会亏损。因为在现实世界当中，不存在两个完全负相关的策略。就算有，也只是在某短时间呈现完全负相关，但随时间推移，行情跌宕起伏，千变万化，那策略也会随之失效。

如果你使用的策略都是同一种策略，比如震荡策略，那你的账户相当于2-3个程序在同时进场、同时出场，这样的组合是没有意义的。

因此总结一下：

投资组合不是分散就好，还要看“相关性”。

“相关性”越低，账户余额净值大起大落的概率就很低。

策略组合:

不同策略适应不同市场形态的需要。