突发奇想：提高胜率的另一种方案

    胜率的重要性不言而喻，低胜率正期望值的系统虽然也能赚钱，但连续止损的概率会比高胜率的系统多很多，胜率低，仓位就得轻，那赚大钱的可能性就低，在不牺牲原有盈亏比的前提下，提高胜率，那是需要考虑的方向。

     提高胜率，一般都会认为是提高做单的准确率，进而衍生出移动止损，入场点位要精准等等一些方案，这是常规做法，但有没有想过一个问题，盈利的次数其实也是有上限的，不管位置怎么精准，盈利次数在一个月就只能有那么多次的情况？

     或许我说的比较抽象，举个例子或许会更清晰：一个有固定流程的系统，只抓某一种行情，固定的品种库，一个月封顶就出现10次机会，其中，10次机会中仅仅有三次机会出现3倍的盈亏比，其他7次，全部亏损，那么这个交易系统的胜率是30%，重点来了，三次三倍盈亏比的交易机会，已经是这10次机会中，盈利次数的最大值，不管再用什么方法，提高盈利次数，都不可能再从这10次机会撬出一次或者两次三倍盈亏比出来，因为市场就仅仅在这10次机会中给了三次盈亏比的机会，仅此而已，除非更改交易体系，比如降低盈亏比，不然三次盈利上限就是板上定钉的事。

   盈利次数是没办法提高了，那怎么办？我今天突发奇想，想到一个迂回战术，盈利次数÷总交易次数，分子增大不了，咱缩小分母😜😜😜，盈利次数固定不变，把原本10次总交易缩减成8次，那么胜率由原本的30%上升为：3÷8=37. 5%😜，减少总交易次数亏损单的数量，以达到提高胜率的目的。不过这么一个做法很考验技术，但这正是市场魅力所在。