细数K大法的弊端

这是喵哥代大家读戴若顾比《趋势交易大师：工具 方法 策略》的第九篇笔记，也是关于这本书的最后一篇，希望你不读书也能有收获。

最后我们说一下顾比倒数线。

顾比倒数线实际上就是通过数K的方式选择入场点和退出点，退出包括止损和被动止盈。

数K的方法并不复杂，下面的配图和文字有具体说明。

在实际运用中还需要处理高、低点相同以及价格跳空的问题。这些处理方法书中有讲，我就不啰嗦了。不看也完全没关系，它们不影响顾比数K的核心逻辑。

虽然我对顾比倒数线持否定态度，但相关章节中有几句话值得一提：

1、收盘价突破短期阻力线是入场信号，所有这些都是基于每日数据。

2、盘后得到信号，明天采取行动。

3、只有在已经决定加入趋势之后，再用顾比倒数线来决定确切的入场条件和价格。

第一句话重点强调日K。你就不要对着分时K数来数去了。画一个分时K用不了多少钱。倒不是说有土财主钱多烧的会画分时K逗你玩，主要是分时K随机性太强，你卡好时间几手、几十手也有机会画个收盘价。

第二句话的重点是等待收盘落听。盘中价格变数太大，很多假突破都发生在盘中。收盘价是规定时间内多空交战的结果，比较有代表意义，如果多空有过交锋的话。

第三句话最重要。不仅仅是顾比倒数线，无论你使用什么方法寻找和判断入场条件或价格，你首先要判断是否存在趋势，并且先要决定是否加入趋势。有些交易者看到买入机会就买，看到卖出机会就卖，开仓之后一心盼着价格走出趋势，这不是趋势交易，而是赌趋势形成。

这句话还有更深一层含义，即趋势行情的入场方式和非趋势行情的入场方式不一样。

这篇笔记的本意不是教你如何数K，而是借由顾比倒数线讨论下市面上众多的数K法的弊端。

顾比数K的策略是找到第三个反向极值K，并对其锚定。比如说计划买入，以下跌最低点的K为基准，向左侧找到2个更高的K，当价格上涨升破第三高的K，并收盘于其高点之上，触发买入条件。

这个买入条件取决于此前某个K的最高点，“此前”是时间序列的倒数排序，过滤掉了一个次高价格。

虽然设置了入场门槛，避免频繁出现入场信号，但无论是锚定的“重要K”，还是该K的最高点，其在形成过程中都存在极大的随机成分。

如何定义“随机”？我们不要将其理解成字面意思。如果这个K在形成过程中多空双方没有经过激烈“战斗”，这个K就是无意义的，就可以理解为是“随机”的。因为这个K没有表达多空双方的意志。

最有意义的K是多空其中一方强力的表达意志。比如说大实体阳线或大实体阴线。战果是一边倒的，一方士气高涨，一方落荒而逃。

次一级的是带有顺势影线的中实体K线。如较长下影线的中阳线实体，或较长上影线的中阴线实体。这种K线虽然多空双方有过激烈战斗，但一方被技术性击倒。

即便没有分出胜负，战斗本身也是有意义的。其在图表上表现为高波动K线。有的带有一点小实体，有的就是一个长脚十字星。虽然多空双方都没有取得实质性的胜利，但双方都亮出了自己不容侵犯的“底线”。短暂休战后，必然有一方蓄力对对方的底线发动总攻。

这三种“有意义”的K线都具有“高波动”的特征。异于常规的波动幅度，意味着价格的波动不再是随机的。确切的说，不再是完全随机的，而是受到了某种意志的推动。

这种意志或许是受到了经济数据的刺激，或许是财政或货币政策出现重大变化，又或者就单纯是某些巨量资金拥有者的为所欲为。

如果你在图表上看到某个高波动K线，对着日期查一下经济日历，那一天几乎可以肯定的说有重大事件（数据、政策）发生。这些事件促使有实力的资金重新布局下注。

而在常规的交易时间，你和我的交易行为无法推动价格发生高波动。

我在以往关于大实体和高波动K线的文章中将这些有意义的K线成为典型K线。

从上面的描述中可以发现，典型K线在时间序列上并非有规律的出现。一个大实体阴线的高点可能会比顾比数出的第三高点高出不少，其顶部阻力将会对顾比买入的多单构成强烈压制。但也有可能一个大实体阳线的低点正是顾比锚定的最低点。

无论是顾比的倒数第三个高低点，或是海龟数出的最近20日和10日的高低点，它们并不是必然“有意义”。有可能恰好有意义，但更多情况下数出的只是一个无意义的K。

市面上类似的数K大法有不少。多是一些规律的总结。诸如连续多少个K，或者连续涨/跌多少个K就会反转。见到这些交易策略，你一定要推演一下，它数出的是不是有意义的K。

有意义的K才值得押注。押对了，相当于站在巨人的肩膀上。押错了，也能很快就告诉你错了。对无意义K的押注，最大的麻烦在于，它实际上没有方向，甚至会让你来回反手，于是便出现了很多无意义的交易。就比如在一个窄幅震荡区间内多次尝试押注，消耗了资金和意志，除了亏损没有任何收获。

我大约十年前第一次读这本书时，对顾比倒数线很感兴趣，就在博易大师上写了一个倒数线的指标。测试的结果一言难尽。一方面是当时我没有重视顾比所说的要有了趋势并且决定加入趋势才能使用倒数线，另一方面则是我当时也没有意识到大部分K线是无意义的，不值得押注。

事实上，如果你已经识别出价格处于趋势运动之中，那你只需要等待价格靠近趋势边界时入场，此时押注的性价比最高。如果你发现市场不存在趋势，你最好不要押注趋势确立，因为此时价格维持无趋势的概率更高。

常规状态下，趋势运动中的价格不可能靠近趋势的边界，但总有一些人会做出49年入国军的“蠢事”，他们可能会做出错误的判断，短期且快速的将价格推向趋势的边界。这就是你需要把握住的加入趋势的最好时机。