《欢乐颂》的安迪告诉我们，赚钱需要减少短线交易。

我们先看一段故事。#创作者# #汇市叨叨叨# #8年交易员的胡思乱想#

前几年热播电视剧《欢乐颂2》有这样一段剧情：安迪气场全开，霸气地对包妈妈说：“现在是北京时间晚上八点半，美国市场马上就要开，欧洲市场也正热闹。如果你和你的人晚上9点还不离开，我开始做你对家，你做多、我做空，你做空、我做多。你不用关心我会不会自己亏钱，我宁可自损一千，换你八百。炒单加高杠杆，太容易亏损了。”

当我们在尽情嘲笑对白时，认为台词在侮辱交易员这个职业时，我却关注到这段对白的重点。就是那句“炒单加高杠杆，太容易亏损了”，一句话点明了大多数人亏损的原因：保证金市场的高杠杆加上高频交易。

这样的一段对白肯定是无法让人信服，请再看下方的数据分析。

2011年，某博客发布了一篇名为《客户期货盈亏交易数据分析-揭示期市真经》文章，里面的数据采集、分析极具说服力。转载至此，引人深思。

(2011-09-03 16:47:00)

一朋友在一大型期货公司担任风控总监，平日接触客户交易资料较多，最近他做了个关于亏损来源的报告，报告很长，其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）。摘录几个来分享一下:

一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。

二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。

三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢，也有1.2%的概率亏损更大。

四、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。

如果说是因为国内双边市场发展较晚，投机客经验不足，才出现这种令人难受和失望的结果，那么我们来看看美国芝加哥商品交易所的现实统计。

100位做交易的人中，有70位是稳定赔钱的，有20位能保本不亏，只有10位能实现盈利。 实现盈利的10人中，有7人是做趋势交易风格的，2人是做波段风格，只有1人是做短线。

另外一个角度的统计结果是： 100位做趋势的人中，有70位能存活下来； 100位做波段的人中，有20位能存活下来； 100位做短线的人中，有10位能存活下来。 这就是著名的1:2:7原则！

因为我们每次下单都有交易成本，所以散户的短线操作，会让大量的本金亏损在成本上。