【Mar.17 期权每日回顾 - Andy老师】

各市场在FOMC会议结果公布后继续向上。纳指站稳MA50继续向上拓展。Put/Call Ratio情况继续改善。注意科技领跑，短期仓位注意利润保护，优选所持仓的品种。

波动率指数方面，VIX今天继续维持跌破20的状态，这次是继2020年2月后第一次VIX收盘回到20之下，观察这个趋势是否能维持。上次VIX向下跌破20失败引来市场回调。VVIX今天也开始跟随VIX向下，是好现象，后面希望跌破105区域。上方关注125区域。目前标普与纳指波动率之差达到极值，留意纳指补涨的机会。

今天各版块和指数涨跌幅都没有超出隐含波动范围。注意后面选择的方向。波动率偏度继续回落，目前维持对市场乐观的水平。注意目前市场情绪是继去年2月以来最乐观的水平，关注乐观情绪能否延续。CBOE P/C Ratio继续改善。/VX期货期限结构目前正常。

期权异动方面，

• 20+年国债ETF TLT 连续第二天期权交易活跃，Call Put各半；
• 中国大盘股ETF FXI 连续第二天期权交易活跃，Call占多数；
• 氢能源PLUG 期权交易活跃，Call占多数；
• 中概PDD 期权交易活跃，Call Put各半；
• 软件CRWD 期权交易活跃，Call占多数；