期货交易为什么小止损大止盈还是无法获利呢？

之前看到过和这个问题类似的，不过细节完全没有解释所以显得那个问题很无脑。好在这次题主的解释非常详细。

每次交易都设置止损确实可以防止暴死，从连续止损这点看。题主的交易思路应该是类似趋势交易，通过较高盈亏比去覆盖之前试入场的亏损。实际从题主后面的例子来看，也确实希望通过盈亏比和胜率去计算最终的结果。但是现实情况是盈利不能覆盖多次的止损和手续费。这里题主很理智的提到了手续费这个问题，我把它当成是交易成本。这是一个容易被忽视的地方，其实每次我们进场交易只要赚的不够就是亏的，只是很多时候成本没那么高所以容易被大的盈利覆盖。但是如果系统的盈利期望不高，本来是正期望的系统可能因为成本变成了负期望。那解决的办法也很直接，提高系统的正期望数值。

情绪化后快速亏钱是很正常的，情绪化赚钱了才恐怖。同时你提到了过滤交易信号，为什么做交易要过滤信号，因为很多信号是假的。过滤信号就是为了不让我们在什么行情都进去做。如果正确的过滤交易信号，50次交易里面为什么会只有15次是是明显趋势，为什么不能是50次里有25次是趋势。如果是按时间算的趋势占总时间的30%，那只能做到30%的趋势说明你根本没怎么看盘面，而实际上慢的趋势时间可以比震荡调整都要久很多。

为了获得超额盈利，很多趋势的策略做法是等到反转的信号出现了再出场。也就是说每次行情拿100%可以说是不可能的，能拿到了100%说明可以抄底了。市场不允许这么牛逼的人存在。但是说抓到30%，那也太少了，抓个60%不过分吧，开头少20%，结尾反转少20%，然而这些说法都是理想化的。实际上哪有什么止损1atr，止盈10atr。止损不根据行情，不根据结构被反复止损也是很正常的。止盈10atr更不用说，行情来了没人能每次都知道行情能走多少，想止盈10atr，但是行情也许只有5atr、3atr，于是本来盈利的一单能硬被拿成亏损。还是说就是因为有这样的盈利拿成亏损的单子在才有了50次里亏35次。这35次里有没有确实是趋势但是趋势小而不到要求的呢。本来等到一个趋势，做对方向就已经不容易了。还想要趋势走的更多，趋势走多了还不想多出点，本身就是很有问题的。所以首先，这种定死盈亏的想法和类比就不能有。市场行情本来就是多变的，不要用固定的尺子去量行情的多少。市场是大头，而我们做交易是小头（除非你的钱够多，你才可以影响市场）。做趋势要跟着市场动，而不是希望市场会跟着你动。

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