外汇跟单之哥德巴赫猜想-赚浮亏大法

哥德巴赫猜想 （世界近代三大数学难题之一），与之相应的外汇跟单也被我推导出一道数学难题，它将用怎样的公式进行演算？

大家不觉得要问，跟单也有大学问？其实这个事情是这样的，据我个人亲历总结，跟单过程很少遇到下单就赚的，都必须要熬浮亏，毫不夸张的说，要想赚2元，先要浮亏20，开始我也幻想着加大跟单比例，但一想到加大跟单比例无异于杀鸡取卵，自身的风险远远高于交易员，那有什么方法解决这个难题呢？

首先我们要知道交易员的最终目的是赚订阅费，并不在意自身盈利多少，只要不亏就是胜利，而跟单者并不甘心赚小钱，这自然就产生了矛盾，交易员强调的是收益率，并不强调赚多少，这言外之意要想赚多只有加大跟单比例，同时又把风险潜移默化的转嫁给了跟单者，因此需要一位数学专家来解决这个问题：

既然大多数情况下都需要熬浮亏，那为什么不先按1：1比例跟单，遇到浮亏20赚2元的情况再下单进场，我先用小学公式计算：如果2元是交易员赚的，浮亏20是跟单者赚的，那就是2+20=22元，即结果交易员赚2元，跟单者赚22元，但看似简单实施起来却很困难，首先要知道交易员下单的时间，其次要把握浮亏过程的进场时间和下单比例，最后熬到与交易员一起平仓。

我暂时把此法命名为：“赚浮亏大法”，一个名不见经传的-外汇跟单之哥德巴赫猜想......