了解了对冲思路,找到了学习资料,预订了一种对冲方法。
就是看当日的涨跌幅差,超过固定值就开单,相反的方向开美原油和布伦特原油,差减少到一定植就平仓,超过一定值就止损。
比如说美原油上涨5%,布伦特原油上涨1%,美原油开单0.05空单,布伦特原油开单0.05多单,等到两者的涨幅差缩小到1之内平仓获利。
刚开始编写,一边学一边写,还有很多函数还没有弄明白,研究中,预计下周可以出个Demo,在模拟盘进行回归测试。
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