顶级华人交易员分享：一种有效的交易策略—动量交易（图文并茂）

动量交易最早应用的市场之一就是期货市场，很多知名的海龟交易员、金融怪杰、对冲基金经理等都用它来交易。交易前，你必须遵循这5个原则：

1. 高价买入，更高价卖出；
2. 移动止损，以尽可能多获利；
3. 不要复杂化，跟随价格交易就行；
4. 每笔交易的风险应该较低；
5. 交易多个市场，以增加捕捉到趋势的可能。

• 当价格在过去200天收盘最高时做多；
• 当价格在过去200天收盘最低时做空；
• 利用6倍均值指标移动止损；
• 每笔交易风险控制在1%。

• 最大回撤：24.12%

同样，需要先遵守这几个原则：

• 移动止损以尽可能多获利；
• 用排序系统来决定买哪些股票；
• 交易股票组合，避免个体风险；
• 只在市场大范围都是涨势时买入。

动量交易在股票市场（自主交易方法）

不像上面系统方式是买入每种50周突破的股票，自主交易可以自己选择。首先是你需要用到的几个技巧：

1.强化的突破

交易突破时，最好有整固和突破前的低波动现象。为什么呢？

• 更窄的止损和更大的头寸

• 增加回报倍数

2.趋势持续图表形态

寻找趋势持续的图表形态，比如牛市旗形、上升三角形等，然后顺势交易：

3.移动均线反弹

在一个良性发展的趋势中，市场倾向于遵循50日移动均线，意味着你可以在这附近寻找买入机会：

• 如果价格遵循50日移动均线，那么等这里的回调；
• 如果出现回调，等待看涨反转蜡烛图形态，比如锤头、看涨吞没形态等；
• 如果出现了看涨反转形态，那么在下一个开盘时做多，在波动低点下方使用1倍ATR止损。

你如何定义外汇市场的动量呢？一种方法是识别最强和最弱的货币，然后将它们组合成货币对，这就是你定义的最强动量货币对。方法如下：

• 计算所有主要货币对的15日变化率（在周图上）；
• 从最强到最弱进行货币对排序。

上图中，CHF是最强货币（ 3.26%），GBP是最弱货币（-6.4%）。因此，GBPCHF就出现当前最强下行趋势：

那如何交易这样有强下行动量的市场呢？你可以这样：

1.交易趋势持续图表形态

趋势持续图表形态包括：

• 看涨旗形
• 看跌旗形
• 上升三角形
• 下降三角形
• ......

2.交易虚假突破（在较短时间周期图表中）

这个方式需要用到几个时间周期图表：

• 在日图中，识别市场结构中的整固，也就是价格看起来在挤压的状态；
• 在4小时图中，找有清晰支撑位和阻力位的区间；
• 在支撑位虚假突破时做多，反过来则做空。

这是4小时图中GBPUSD的虚假突破：