大家好，好久没写东西了，今年一直都在忙着学习，探讨，交易，研究，开发，不过自从做了交易以来，这五件事就成了年复一年日复一日的事情了。我相信大家都会跟我有一样的感受。

   这一次跟大家聊一个股票，期货市场上有的，外汇市场上却看不见的东西，订单流交易，用俗语说，就是交易量。在股票界里有一句话，一只牛股想启动，一定是量价先行，量价之间的关系，就犹如先有鸡还是先有蛋，一旦可以弄清楚这个问题，交易就成功了一半了。可是我们外汇市场上看不到量，怎么办？所以我要在这里解开这个谜题。

  首先，我要告诉大家一件事，在外汇市场上绝大部分的人交易理念都进入了一个误区。在股票市场上，追求年化30%的就已经是高手了，期货市场，追求年化50%的就已经是高手了，外汇市场，一个月不翻一倍，好像都对不起大家一样。

（此处我好像说出了大家的心声）

每一个人进入这个领域都是为了赚钱，但是做过5-10年的交易员，都会明白一件事，做外汇交易赚钱，如履薄冰，你花同样的5-10年时间放在一份工作，实业上，成功几率都是大于外汇的，而我们进去这个市场，是被因为赚钱快而吸引了，随着认知越来越深，对风险的理解越来越深，才发现，这个市场慢既是快，乌龟真的比兔子跑的快，真正厉害的人是运用了荷花定律的，外汇的都风险随便一件随意的风险事件，就会让你的账户产生毁灭性的打击，这种打击不仅在资金上，信心上，都是非常有危害的，甚至生活都会受到影响，所以我要在这里说，真的有正确的交易理念吗？问问自己。

利弗莫尔的一句至理名言：“投机如山岳一样古老，华尔街没有新鲜事”

 

如果你还在和你的交易系统进行日以继夜的耗损，那么一定要反思这个问题。

很多人会疑问，为什么我会说这些，因为外汇市场现在的交易者占比率大概为，73%的技术系统派系，18%的价格行为派系，7%的基本面派系，2%的订单流派系。数据是收集了两大交易商，总结得出的。里面技术系统派的包括，跟着交易系统交易，高频，刷单，盘感。价格行为派系包括，预测k线下一步，解读市场。基本面派系包括，分析消息，布局。订单流派系，跟随资金和动力高频交易。

而这些派系中，有三个派系是属于已经有成功的鼻祖了，分别是乔治索罗斯，沃伦巴菲特，詹姆斯西蒙斯。其中索罗斯和巴菲特都属于基本面，价格行为派系的，有人提出疑问了，巴菲特是投资的，而实际上，巴菲特是看好一只股票的未来升值空间，并且低价购入，未来，注意这个词，只要包含未来，就是包含预测之意，只不过他的预测都是很准。索罗斯也是一样，观察国家的基本面，预测一个国家的经济崩盘，从而进行获利。西蒙斯走的量化之路，我之前看了好多关于他的资料，才发现他是属于，价格行为和订单流派的，量化全自动化只是一种方式，其中有一句话完美的解读了我的想法：2001年随着公司盈利实力大增，文艺复兴开始收集和处理各种数据，用来预测标的在未来各个时间点的价格。这时候电子交易已经开始变得主流了，而文艺复兴已经很接近全自动化交易。从这三个人中，我们可以看出，没有技术系统流派的选手，海龟交易法则创始人，丹尼斯是严格的系统派，结果怎么样，相信大家也知道。在此，我并非想表明什么好，什么不好，而是任何的成功最快的路劲就是复制。

那么我们回顾一下，应该复制哪一类大神呢？

杰西利弗莫尔，神一般的存在，如果要说获利快，应该没人比他厉害了，但是三起三落，又有几人可以承受的了。

丹尼斯，交易系统之神，严格按照系统交易，创造交易的规则，当经历一次重创之后，选择了离开市场，退出投机界，专心从政。

巴菲特，索罗斯，这两个应该算一类人，投资交易，获利很慢，走年化复利类型，现在依旧还活着。

西蒙斯，量化之神，天才数学家，高频交易获利，积少成多一类的，也算是年化复利类型，现在依旧还活着。

看这上面的五个人，大家自己可以去看自己应该走哪一条路线，在建立相关的交易理念，和规则。可以看出一个很重要的点，那就是，想在交易市场上获利，战线是非常久的。我很敬佩那些以交易为生，准备作为一辈子事业的人，那么就需要从现在，从此刻建立正确的理念，方能大成。

说这么多，我相信大家应该会反思和思考自己的交易到底还缺什么。其实外汇市场的运作手法，跟国内的股票期货有异曲同工之妙。最近的热点，肯定就是大英镑了，有人欢喜，有人悲伤。此处看图

 

英镑日线图，庄家手法一定是日线级别来运作的，日线级别之下都是玩波动，而波动的随机性是大于波幅的，一张英镑可能看不出什么，下面在来一张

黄金日线图，两幅图对比，相信有经验的是可以看出某些东西来的，再此提点一下，做交易在波幅上获利，比波动要轻松的多。

在此我是提供一种另类思路，或许可以帮助到大家，下面我来拆分庄家的运作手法，也就是订单流，任何的波动，波幅，都离不开交易量，在历史的交易中，庄家都是留过痕迹的。也就是解读动力，才可以全面了解启动和反转。

 

   订单流是什么？

现货外汇市场是全球交易量最大的金融市场，据国际清算银行2016年9月公布的报告显示，每日的交易量达5.1万亿美元，每次你在线上交易平台进场下单时，订单都会以电子化的方式进行成交。

在某些特殊情况下，对于一些大额的交易订单，买卖双方都是通过协商来完成。交易大额订单的参与者一般都是银行间市场的机构参与者。

举个例子，花旗银行的交易员想卖2亿欧元，为了能尽快以最优价格成交订单，花旗交易员需要将2亿欧元拆分数笔订单，向摩根大通、瑞银或高盛等做市商询价，协商至最优价格后逐笔成交。

整个外汇交易市场是由少数的做市商控制的，这些做市商负责将各种参与者的订单撮合成交，这些少数的做市商共同构成一个“分散式的联合性交易所”。这个“分散式的联合性交易所”就是指银行间外汇市场，做市商就是那些大型的外汇银行或其他大型金融机构，如摩根大通、花旗、德意志银行等。

利用订单流量信息的关键是观察“市场深度表”情况，“市场深度表”是反映外汇交易市场深层次交易订单信息的图表，其中涵盖了交易者的意向汇率水平。在“市场深度”表中，你可以清晰地观察到订单流量的变化。订单流量类似于一个订单的清单，它会推动市场走势。由于交易双方发出的订单报价不一定完全一致（买方和卖方的报价有时不可能完全吻合），因而这种情况下，订单就会被暂时留置，等待市场中对手方刚好给出一个报价一致的订单时，再将双方订单撮合成交

我们可以很容易地理解图表的结构，把它想象成一个单列的单列横轴，每一个最低价格变化（tick），即所谓的Armario，其中包含在该蜡烛所成交的时间内发生的交易数量以及多单空单（也称为Footprint）。这些订单是实时更新的，提供了每一瞬间进行的新交易的信息。

 

订单流量对你有何帮助？

如果你不是外汇经纪商，那你是很难获取订单流量的。一些经纪商都是通过场外交易（OTC）电子平台获取订单流信息的。

如果你只是一个普通的零售交易者，那你是不可能进入到“深度市场”的，你也不知道订单的具体情况。外汇市场的交易量很难判断，但你可以查阅期货市场、ETF市场，通过这些可以推测市场的情绪是怎样的，是空头主导还是多头主导。

交易量反映着某一具体合约的总体交易情况，外汇货币对的期货合约流动性非常高，目的是为了保证期货市场和现货市场的货币汇率一致，以防止套利活动。如果在某一的特定的时间或者水平位上，期货合约交易量陡然大增，则很有可能是经纪商在入场操作。但问题是，你不可能预先知道这一信息，你需要判断交易量的大增是会推高汇价还是会打压汇价。

如图所示，价格下跌到绿色区域附近，箭头所指价位出现了1698和1242两个价位的巨量主动卖单，行情却没有进一步下跌，反而收了个下影线，说明空头交易者的努力没有结果，所有的订单都被在这个价位埋伏的多头交易者吸收，行情看多。通过订单流，我们发现了埋伏的主力的。

价格来到上方区域，成交量明显放大，顶部抛压大，通过细致的解读图表内的成交量信息，我们可以发现内在的量价结构，提高成功率。

订单流是一种非常重要的信息，有些经纪商能进入深度市场，查看订单流量，而一般交易者是根本不可能进入市场的，但是交易者可以根据其他市场的数据信息推测现货外汇的市场动力，情绪和市场方向，从而推演市场趋势。这就是订单流。

订单流的优势在哪里，有交易量的地方，才有动力，有动力才会有惯性，这时的获利是很轻松的，反而言之，有动力的地方，就有交易量，那么，能否利用这一点，来创造一种量化交易法呢？在很早时，我就不断往交易量和动力这方面思考，既然有价格，那么就会有量，外汇市场也一定可以找出来，通过日以继夜，不断学习，发现一套市场运作规律：

震荡-趋势-震荡-趋势-震荡-反转-震荡-趋势-震荡-趋势-震荡-反转-震荡-趋势-震荡-趋势-震荡-反转 无限循环。

那么震荡的特征是周期长，波幅短，趋势特征是周期短，波幅长，反转特征是周期短，波幅短，反转过后一般又开始新的循环。好，得出这个结论，那么就联系起来了，赚震荡的天数会比赚趋势的天数多。

一个月22个交易日，一年264个交易日，剔除掉感恩节，圣诞节之类的，大概245个交易日，171个交易日震荡，49个交易日趋势，17个交易日反转。然后做震荡的成功率远比做趋势高，这里有人会说了，那是没遇到大趋势，大趋势其中也是包含震荡的，可以复盘每一波趋势，大家就明白了，这样，我就利用这一点，写出了一套订单流动力震荡Ai，为什么叫Ai，而不是叫Ea，因为我利用数学模型，设计了止盈处附近测算动力自动平仓系统，我认为它是富有智能化的，所以叫Ai。

附图一单镑日：

就是12月12日晚上，随着动力做了一单空，单子并没有止盈，没有绿色的，但是最低点处自动测算平仓，有点千里之行取敌将首级的意思，所以应该叫它Ai了。

7号和#8号就是此账户.

跟单建议有三种模式：

100-999美金，250美金0.01手   以此类推  例，750美金，放0.03手。

1000-9999美金，1000美金0.03手   以此类推  例， 6000美金，放0.18手。

10000+，1000美金0.2手  以此类推 例，10000美金，放2手。

此Ai，一年平均到每个月赚200个点-300个点，回撤值我已经计算进去，就是去除掉回撤值，平均每个月可以赚200个点-300个点。

以上