量化之路：从数据中领悟的敬畏心

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      自从拿到MT4数据之后，没日没夜的一轮乱啃。布林带、RSI、MACD、斐波那契数列、固定K线结构……在脑海里上下翻飞，任意组合出各种交易的进场条件。

      开始的几个月里，从没担心自己的思维枯竭，只有嫌电脑运行太慢。

      一番努力，自然不会毫无所得。在众多的组合中，布林带+斐波那契数列在趋势结束行情里判断回归趋势的开启，再结合影线分析过滤，竟能在没有优化出场的环境下通过了5年的数据。策略一出来，立即去找阿龙写成EA。

      EA成品的效果非常接近设计模型，甚至在几组的优化设置中，效果更为优异。

      那时候，我们还不知道过渡优化为何物，就马上找了实盘去运行。结果在脱离优化环境的未来行情中，逐步出现了亏损。

      对于当时对数据的热爱，可以说是严重的打击。而正值工作岗位的转型，我从商品管理变成了的企划，策略研发搁置一边。

      命运不需要你去相信，一切都有它的微妙之处。

      这企划的角色，除了数据上的管理，让我开始思考更多市场的人性：产品的吸引点在哪？客户关心产品的哪些卖点（FAB）？卖点怎么形成购买冲动？我们需要在这个过程做什么、说什么？

      等等！如果零售消费它不是冷冰冰的数据，那么交易市场也应该是人性的结果啊！

      这时候我开始找一些交易的书籍看，尤其是个人交易员的主观思想，阿龙正好推荐了我看《1000%的男人》。这本书阅读体验糟糕至极，涉及的技术深度非常有限，简单概括就是作者的交易笔记。一开始，我是看着作者的名气去读，但由于笔记是按日期的，可以发现作者在交易过程中对于思考和情绪的变化，这正是我想要了解的。

(通篇都是这种日记式的记录)

      数据或许能打造出非常优秀的记录，但未来的行情依然由人去写就。

      这一段时间的沉淀，让我把关注点从数据转移到行为的规律上，开始重新去认识K线，试图用K线作为对市场的直接观察对象。

      同时将单纯的策略研发，变成策略设计的主要辅助手段，例如判断某段行情的发生频率、波动量指标与某些EA表现的关系……

      不知不觉，已改变了自己对“量化交易”的理解。

#《交易笔记挑战赛》第4期#

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