交易员在线08期——他，带你了解一个量化交易员的工作状态

Ola0814：据说你是团队作战，能简单介绍一下团队情况以及分工？

QuantGlobe：回复 @Ola0814 :

其实我们主要是依靠系统作战，交易系统的研发主要是我在负责，当然里面包含了数据获取与校对，历史测试分析，实盘绩效跟踪等工作，其他还有一些行政类工作罢了。

Ola0814：回复 @QuantGlobe ：

有人说做量化有个好处，应酬少，生活健康 你觉得做量化交易和传统交易者相比，好处有哪些？

QuantGlobe：回复 @Ola0814 :

量化交易的优势在于可以24小时全自动监控市场的价格变动，完全避免了人类的认知偏差与情绪干扰，且始终以一种经过统计验证的入市模式进行交易，因此更容易捕捉到大的趋势行情。至于从工作角度而言，也确实大大提高了交易的效率。

交易策略王禄：以前我在文华上编写过程序化交易，现在mt4平台不会写。我弟弟目前用的ea交易收益还是可以有50%了。最简单看一个品种的方向后，让程序下单，每笔都是小仓位下单。限制最大持仓量，当方向错误，做好黑天鹅保护就ok了。

就叫这个名字：回复 @交易策略王禄：

有那么高的收益率，你弟弟有在Followmez做单吗？

交易策略王禄：回复 @就叫这个名字：

目前不在这里，等他过段时间资金分户，我给他注册个号吧。他是ea交易，做一两个品种，我看不上他那种交易，电脑一开就不问事了。这个月他平仓了1600刀的利润了。手里还有95笔单子，有70笔都是获利，剩下20来笔白银的多单浮亏。

就叫这个名字：回复 @交易策略王禄：那么多单子在手啊，仓位会比较小吧。

交易策略王禄：回复 @就叫这个名字：

很小，使用资金4%--8%之间。资金不要超过10%，10%意味着1:1杠杠的时，你使用了10倍本金，亏钱会更快。真正用杠杠赚钱的人是凤毛麟角。

QuantGlobe：【问题3：关于第一代交易系统的开发原理与没有实现盈利目标的原因】每一个特定的市场由于供需双方的特点不同而具有不同的规律性，我们在基于长期历史价格数据波动统计的基础上，找到风险回报比最高的入市方案，最后再在多个非相关性的入市方案中计算边际风险最低的算法组合并纳入交易系统。

上半年没有实现盈利目标的主要原因在于不同经纪商的数据源在不同时间周期下的节点存在偏差，导致了出现与原先用于历史测试的数据源不同的交易绩效，胜率低于原先的测试结果，因为出现了很多不一致的交易信号。

QuantGlobe：【问题4：关于明年上线的第二代交易系统】我们十分看好Followme的发展前景，决定明年1月1号起正式启用一个50000美金的账户，用于第二代交易系统的实盘测试，届时大家可以关注。

第二代交易系统在完全消除第一代交易系统中关于数据源偏差问题的基础上，对触发交易的设计变量增加了自适应算法，使整个系统根据不同市场的波动性所计算的最优入市阈值也能进行动态调整，因而具有更强的稳定性。目前QuantGlobe仅应用于外汇和黄金市场，股指与其他商品我们将来也会增加。

就叫这个名字：@QuantGlobe 交易系统做好了之后，是不是就几乎不用什么人工干预？

QuantGlobe：回复 @就叫这个名字 :

没有一劳永逸的办法，也没有永恒不变的万能策略，策略的开发是一个持续的过程。

QuantGlobe：回复 @汇市月旦评 :

我会一直监控账户的风险水平，交易系统通常不会进行人工干预。

金融小白：@GonziLee 对于小白来说，因该是没有瓶颈，什么都可以尝试，“初生牛犊不怕虎”。等有些做单的经验后，处处都是碰壁，技术，行情，心态...这些都是要一路克服的。请问，QuantGlobe ，心态的话要怎么调节，你的调解方式是什么？每下一单之前要不要看新闻，看重大事件消息。行情要怎么看？

GonziLee：回复 @金融小白:

控制仓位，把每次最大亏损限制在不会影响心态的范围内，不要在意一次的盈亏，想想你以后可能要做几十年交易，这一次盈亏算什么！至于消息、新闻我下单前从来不考虑，只要交易系统出现信号就执行，因为我建立交易系统的时候就没有把消息、新闻考虑进去。（这一点要根据自己的操作周期考虑，消息对日内交易比较重要，我属于中线交易）。

QuantGlobe：回复 @金融小白:

没有绝对有效或无效的策略，只有相对适合或不适于自己个性的方法。从对市场价格波动的统计来看，周三周四这两个时段的波动通常高于其他周交易日的时段，背后的原因很好理解，因为大部分重要的经济数据和央行利率决议（这里仅针对外汇市场而言）都在这两个时间段发布，而我们大部分获利的交易也都出现在这两个时段当中，因为只有出现趋势，才能带给我们获利的波动。交易失败的根本原因不在于你是否依赖这些经济数据或新闻进行交易，而在于你是否用主观判断来预测市场，是否在价格走势背离自己的预期时没有及时承认错误止损离场。交易系统胜于人的优势就在于其所有的决策都是基于对价格波动的运算结果，且能始终以同样的入市标准进行交易。

一无所知：持续盈利才是硬道理，期望未来你是之一。因为你很谦虚有爱学习。

QuantGlobe：回复 @一无所知:

交易并不是一件容易的工作，相反现在从交易中赚钱的难度较以前是日益递增。持续、稳定的盈利也是我们的价值目标，虽然不确定我是否能够胜任这份职业，但至少现在在做一件我热爱的事，我很快乐。

自由风1115：其实我是主观交易者，至于量化交易没接触过，对我来说主观交易者只要做到按照策略来严格止损，还是可以盈利的，其实我喊单是必须有止损的，因为盈利你可以不确定，但止损你必须要确定

自由风1115：在非农前基本你怎么看都感觉你是错的，因为大家都在观望，直到数据后半小时才会有个明确的方向，其实不要觉得非农行情过后没有了，只要你是稳定操作者，非农后的一周其实更容易做。

金融小白：@QuantGlobe 大神，@社区的大神们，什么是主观交易模式？什么是量化交易模式？小白一样的新手适合哪种交易模式？金融交易的量化交易是不是将更为显著？——请帮忙解答。

QuantGlobe：回复 @金融小白:

Followme存在的意义就是为了让非专业的投资者也像专业的交易者一样交易，一键跟随就好。

Imlizard：量化交易的一个好处就是可以把风控写成编码，硬性的植入每笔交易中，除非人为更改，止损的计算和执行都是事先计算好的，这样省了很多重复的工作。

Imlizard：我有全自动系统，保持比例非常低，且很小心的运行。我目前主要做半自动系统，比如一拉script,几十个单就挂好了。然后后台系统自动识别，做计算调整，就是人脑的延伸，和人手动一样，机器本来就是帮人干活的嘛。